Casual Quants.
Unsere interne Backtesting-Software. Untersuche saisonale Muster, vergleiche Ansätze und halte deine Research-Ergebnisse an einem Ort fest.
Eigener Research-Workspace
01 / Die AcademyDaten verstehen.
Daten verstehen.
Strategien selbst prüfen.
Lerne, Daten sauber zu sammeln, statistisch auszuwerten und daraus klare Handelsregeln abzuleiten. Für Entscheidungen, die auf überprüfbaren Ergebnissen beruhen. Nicht auf Bauchgefühl.
In den Kurs hineinschauenVon der ersten Frage
zum eigenen Research-Prozess.
zum eigenen Research-Prozess.
01Systematisch denken
Verstehe, was Märkte bewegt und wie aus einer überzeugenden Behauptung eine prüfbare Frage wird. Du lernst, Wahrscheinlichkeit, Risiko und einzelne Ergebnisse auseinanderzuhalten.
MarktverständnisStatistikKlare Hypothesen
02Daten & Muster verstehen
Sammle verlässliche Daten und untersuche saisonale Muster. Lerne, welche Informationen belastbar sind und wo kleine Stichproben oder fehlerhafte Daten täuschen.
SaisonalitätDatenqualitätWahrscheinlichkeiten
03Eigenständig analysieren
Setze Python und KI gezielt für deine Analysen ein. Übersetze Ideen in nachvollziehbaren Code und baue einen Workflow auf, dessen Ergebnisse du reproduzieren kannst.
Python & KIResearchReproduzierbarkeit
04Strategien kritisch testen
Prüfe Regeln gegen echte Daten und faire Vergleichsmaßstäbe. Beurteile Kosten, Drawdowns und Robustheit, damit ein schöner Backtest nicht mit einer belastbaren Strategie verwechselt wird.
BacktestsFaire VergleicheRobustheit
05Kontrolliert umsetzen
Arbeite mit konkreten Strategiebeispielen, kombiniere Ansätze und verstehe ihr gemeinsames Risiko. Von klaren Ein- und Ausstiegen bis zur überwachten technischen Umsetzung.
StrategieportfolioAusführungAutomation
02 / Strategien in TradingViewAus einer Idee
Aus einer Idee
wird eine Strategie.
Lerne an profitabel getesteten Strategien. Mit klaren Regeln, offenem Code und Ein- und Ausstiegen im Chart. Ergebnisse, die du selbst nachvollziehen kannst.
Payday QQQ 100%
Entry ExitUSD · ADJ
Strategy Tester
Deutlich vereinfachte BeispielstrategiePayday · Long onlyNettoergebnis · Report
Max. Drawdown · intrabar
Geschlossene Trades
Profitfaktor
Kumuliertes Ergebnis
Abgeschlossene TradesPayday · QQQ
Vereinfachte Beispieldarstellung. Die Performancekurve zeigt historische, kumulierte Trade-Ergebnisse; die oben ausgewiesene Drawdown-Kennzahl von 21,72 % ist illustrativ und kein verifizierter TradingView-Report. Historischer Backtest, keine Gewinnzusage.
| Trade | Entry / Exit | Nettoergebnis | Im Chart ansehen |
|---|
| Kennzahl | Strategie | Buy & Hold | Exposure-adjusted B&H |
|---|---|---|---|
| Kapitalgewicht | 100 % im Fenster | 100 % dauerhaft | 23,33 % dauerhaft |
| CAGR | 5,12 % | 8,67 % | 2,61 % |
| Zeit im Markt | 23,25 % | 100 % | 100 % |
| Max. Drawdown | −37,76 % | −82,98 % | −29,60 % |
Die Strategie erzielt hier eine höhere annualisierte Rendite als der mit 23,33 % Kapitalgewicht gerechnete Vergleich, aber nicht als voll investiertes Buy & Hold. Der angepasste Vergleich hat zugleich den kleineren Drawdown. Die Pine-Tabelle berechnet ihre Kennzahlen separat; sie ist nicht identisch mit den Intrabar-Metriken des Strategy Testers.
- Datenbasis
- QQQ · TradingView · dividendenbereinigt
- Startkapital / Positionsgröße
- 100.000 USD / annähernd 100 % im Fenster, ungehebelt
- Renditefenster
- Kalendertage 12–18; Orders am vorherigen Schlusskurs
- Kommission / Slippage
- 0,015 % pro Ausführung / 0 Ticks
- Trades / Trefferquote
- 320 geschlossen / 59,38 % Gewinntrades
- Quelle
- TradingView-Export vom 15.09.2026
Unveränderter Pine-Code mit den originalen Modellannahmen, einschließlich einer historischen Kalender-Sonderbehandlung. Der Report umfasst Trades vom 11.01.2000 bis 14.09.2026. Kein Live-Track-Record, keine Ausführung und keine Brokerverbindung auf dieser Seite.
Eine einfache Strategie. Vollständig nachvollziehbar.
03 / Dein Umfeld bei QTradersGemeinsam forschen.
Gemeinsam forschen.
Weiter denken.
Die Academy hört nicht beim letzten Video auf. Hier treffen eigene Analysen auf andere Perspektiven.
Erfahrung, die man teilt.
Eine Community mit erfahrenen Tradern. Mit veröffentlichten Strategieansätzen, ehrlichem Feedback und neuen Perspektiven auf deine Arbeit.
Private Community & Strategie-ForumResearch wird Teamwork.
Gemeinsame Live-Calls und Strategieprojekte. Analysen besprechen, Ergebnisse hinterfragen und Ansätze zusammen weiterentwickeln.
Live-Calls, Projekte & RecordingsDirekt aus der AcademyEinblick statt
Einblick statt
Versprechen.
Zwei Ausschnitte mit Jonny und Luis.
Lerne unsere Art zu denken und zu erklären kennen.
Jonny Seiler
Research nachvollziehen.
Luis Trompeter
Zusammenhänge verstehen.
04 / Deine MitgliedschaftDein nächster Schritt.
Dein nächster Schritt.
Mit QTraders.
Ein Zugang zu Wissen, Werkzeugen und einer Community, die systematisch am Trading arbeitet.
- Kursinhalte und neue Lektionen
- Casual Quants Research-Workspace
- Community, Live-Calls und Recordings
- Profitabel getestete Strategiebeispiele
QTraders AcademyEarly Access
6.500 €Lifetime-Zugang
Einmal bezahlen. Langfristig lernen.
Dein Weg beginnt mit einem Gespräch.
Die Bewerbung ist kostenlos und unverbindlich.
Erst kennenlernen?
Kostenlos testen Starte mit ausgewählten Lektionen aus der Academy.
Brauche ich Programmierkenntnisse?
Du musst kein Entwickler sein. Python und die Arbeit mit KI werden innerhalb der Academy aufgebaut. Interesse an Daten und die Bereitschaft, dich mit den Grundlagen zu beschäftigen, sind ein guter Start.
Was kann ich kostenlos testen?
Du erhältst Zugang zu ausgewählten Lernvideos. Der vollständige Kurs, Casual Quants, die Community und Live-Call-Recordings gehören zur Mitgliedschaft.
Wie läuft die Bewerbung ab?
Du gibst deine Kontaktdaten an, beantwortest drei kurze Fragen und buchst anschließend einen Gesprächstermin. Im Gespräch klären wir gemeinsam, ob QTraders zu deinen Zielen passt.
Ist QTraders ein Signaldienst?
Nein. Im Mittelpunkt stehen Bildung, Research und regelbasiertes Trading. Du lernst, Strategien zu verstehen und eigenständig zu prüfen. Es gibt keine Gewinnversprechen und keine individuelle Anlageberatung.